كيفية قياس مخاطر سعر الفائدة
تعد مخاطر أسعار الفائدة بمثابة قياس مالي قيم ، خاصة مع استثمارات الدخل الثابت ، مما يساعد المستثمرين على فهم التقلبات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وتتعلق المخاطر بالتعرض الذي يتعرض له المستثمر إذا كانت السندات بحاجة إلى تصفية قبل الاستحقاق. سوف ترتفع قيمة السندات عندما تنخفض أسعار الفائدة وتهبط قيمتها عندما ترتفع الأسعار. يساعد احتساب المخاطر المستثمرين على تخصيص الدولارات الاستثمارية بشكل مناسب لتحقيق أهداف الاستثمار.
1.
جمع معلومات السندات في وقت شراء السندات. تتضمن المعلومات المطلوبة سعر القسيمة (سعر الفائدة) وسعر السند. افترض أن سعر السند هو 110 ، مع قسيمة 5 في المائة.
2.
ابحث عن معلومات السندات الحالية بناءً على عوامل السوق الحالية. اتصل بالسمسار أو استخدم أدوات البحث ، مثل MSN Money أو Yahoo Finance. لنفترض أن السندات تبيع بسعر 113 بسبب انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 1/2٪ - وهذا يمثل 50 نقطة أساس. هناك 1 نقطة في الثانية في المئة.
3.
اكتب المعادلة لحساب مخاطر سعر الفائدة: (السعر الأصلي - السعر الجديد) / السعر الجديد.
4.
حساب: (110-113) / 113 = -0.027. مخاطر معدل الفائدة هذه هي انخفاض بنسبة 2.7 في المئة.
الأشياء المطلوبة
- سعر السند
- تعديلات سعر الفائدة
تحذير
- الأوراق المالية ليست مؤمنة. المستثمرون الذين يمتلكون أوراق مالية ذات دخل ثابت حتى مرحلة النضج لا يخضعون لمخاطر أسعار الفائدة.